ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ЛОГИН    ПАРОЛЬ   
 
   
Адреса и телефоны РФК  Адреса и телефоны РФК
Команда РФК  Команда РФК
Новости РФК  Новости РФК
Карьера  Карьера
Франчайзинговая программа  Франчайзинговая программа
Поиск по сайту  Поиск 

Профессия трейдер

Типы Moving Average. Методика использования. Часть 1

03.04.2007
Автор: Куракин Антон

Если вы решили заняться трендовой торговлей, то вам не обойтись без «Скользящих средних» (Moving Average, в дальнейшем - МА). Этот индикатор показывает среднее значение цены за некоторый период времени. При расчете МА производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает, т.е. МА следуя за рынком показывает нам основное направление движения цены, сглаживая мелкие волны и торговый шум. Линию МА откладывают прямо на графике цены, как показано на Рис.№ 1.

 

 В нашем торговом терминале доступно четыре вида МА:
· Simple Moving Average (SMA) — простая скользящая средняя;
· Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная скользящая средняя;
· Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная скользящая средняя;
· Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная скользящая средняя.


Их отличия и алгоритмы построения мы рассмотрим ниже, а сейчас давайте определимся с настройками и параметрами МА.
Чтобы поместить МА на график цены необходимо выбрать пункт главного меню терминала «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Moving Average», после чего появится диалоговое окно настройки индикатора МА (Рис.№ 2-3).


 На закладке «Параметры» мы выбираем «Период» (количество периодов входящих в расчет значения МА), «Метод расчета МА», «Применить к» (какие ценовые значения усреднять), «Сдвиг» (на сколько периодов сдвигать МА по отношению к графику цены).
 
 На закладке «Уровни» можно установить уровни на расстоянии которых кривая будет дублироваться. В данном случае установлены уровни по ряду Фибоначчи. Этот прием удобен для наглядного представления расхождения МА и цены.


   
 На закладке «Отображение» вы можете выбрать на каких временных интервалах отображать данную кривую, на всех или только на выбранных вами.
 


Простые скользящие средние (Simple Moving Average - MA): рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
где:
SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

 

Экспоненциальные средние (Exponential Moving Average - EMA): роль последней цены в значении ЕМА усилена, по сравнению с остальными, но не настолько, чтобы ЕМА колебалась вместе с ценой.
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))
где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

 

Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average - SMMA): первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N
Второе значение рассчитывается по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
PREVSUM = SMMA (i-1) * N
SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
где:
SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i - 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:
SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N


Взвешенные скользящие средние (Linear Weighted Moving Average - LWMA): последняя цена входит в расчет значения MA с наибольшим, чем у остальных, коэффициентом, так как цены умножаются на порядковые номера свечей, к которым они принадлежат. Это повышает чувствительность данного вида средней к последним изменениям цены. Дает лучшую информативность для выводов.
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

 

 Из выше изложенного становиться понятно, что при одинаковых периодах, различные по типу МА, будут по разному реагировать на изменение цены. По скорости реакции, при одних и тех же периодах, МА от быстрой к медленной распределятся в следующем порядке (Рис.№1):


- LWMA

- EMA

- SMA

- SMMA

Периоды МА подбираются для различных торговых тактик. В зависимости от того какие периоды МА, или периоды комбинаций МА вы изберете, вы станете либо пипсовщиком, и будете заключать по 5-20 сделок в день, либо позиционщиком, и будете держать позиции открытыми месяцами. Чем больше порядок средней, тем меньше ее чувствительность. Средняя очень маленького порядка, очень чувствительна и дает много ложных сигналов, средняя очень большого порядка постоянно опаздывает. В любом случае МА хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо на безтрендовом (флете), т.к. запаздывание МА будет порождать ложные сигналы. Но ведь тренды и есть наша цель.
МА дает три сигнала, и на их основе строятся все стратегии основанные на МА.

 

 Сигналы следующие:


1. Замедление – угол наклона МА уменьшается и стремиться к нулю. 

 

2. Экстремум – МА меняет свое направление.
 

3. Пересечение – МА меньшего периода пересекает МА большего периода. 

 

 Вот, собственно и вся необходимая теория по скользящим средним. Но, несмотря на простоту, на мой взгляд, этот индикатор является лучшим и наиболее применяемым инструментом компьютерного анализа. А торговые системы, ручные, автоматические и полуавтоматические, построенные на его основе, дают очень приличные результаты. В следующей части мы рассмотрим всевозможные варианты торговых систем основанных на МА, и инструменты, с помощью которых эти системы можно настраивать на различные рынки.

 

Санкт-Петербург, 2007
Larson&Holz IT Ltd.
Антон Куракин.
anton-kurakin@rambler.ru


Назад к списку

 

Аналитический центр РФК
Обсудить на Форуме



 


КОНСАЛТИНГ | ОБУЧЕНИЕ | РАБОТА

Карта сайта | Профиль РФК | Реклама

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ ПРОГРАММА

Ресурс для профессиональных трейдеров, работников брокерских компаний и дилинговых центров

     Финансово - аналитический центр
     Larson Holz ltd © Ларсон и Хольц